PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и BRK-B составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.68%
9.82%
^SSMI
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSMI:

0.21

BRK-B:

1.66

Коэф-т Сортино

^SSMI:

0.36

BRK-B:

2.37

Коэф-т Омега

^SSMI:

1.05

BRK-B:

1.30

Коэф-т Кальмара

^SSMI:

0.16

BRK-B:

3.19

Коэф-т Мартина

^SSMI:

0.80

BRK-B:

7.87

Индекс Язвы

^SSMI:

3.01%

BRK-B:

3.07%

Дневная вол-ть

^SSMI:

11.50%

BRK-B:

14.59%

Макс. просадка

^SSMI:

-56.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^SSMI:

-11.99%

BRK-B:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.38% против 11.48% соответственно.


^SSMI

С начала года

2.49%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-5.88%

1 год

2.42%

5 лет

1.34%

10 лет

2.38%

BRK-B

С начала года

25.99%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

9.82%

1 год

26.45%

5 лет

14.74%

10 лет

11.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SSMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SSMI, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.321.80
Коэффициент Сортино ^SSMI, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.372.56
Коэффициент Омега ^SSMI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.400.961.33
Коэффициент Кальмара ^SSMI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.303.43
Коэффициент Мартина ^SSMI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.858.40
^SSMI
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
1.80
^SSMI
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и BRK-B

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.39%
-6.98%
^SSMI
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и BRK-B

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 3.37%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.37%
3.68%
^SSMI
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab